PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и SLYV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.62%
148.91%
FTSL
SLYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

SLYV:

-0.14

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.74

SLYV:

-0.03

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

SLYV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.37

SLYV:

-0.11

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.02

SLYV:

-0.37

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

SLYV:

8.77%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.93%

SLYV:

23.93%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

FTSL:

-0.15%

SLYV:

-21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 4.02% против 6.17% соответственно.


FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

SLYV

С начала года

-15.40%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-4.61%

5 лет

13.80%

10 лет

6.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и SLYV

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
SLYV: -0.14
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.74
SLYV: -0.03
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSL: 1.66
SLYV: 1.00
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.37
SLYV: -0.11
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.02
SLYV: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
-0.14
FTSL
SLYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и SLYV

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SLYV в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и SLYV

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-21.82%
FTSL
SLYV

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и SLYV

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
14.66%
FTSL
SLYV