PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и BKLN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.62%
48.26%
FTSL
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

BKLN:

1.70

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.74

BKLN:

2.66

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

BKLN:

1.53

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.37

BKLN:

1.91

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.02

BKLN:

12.91

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.93%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

FTSL:

-0.15%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции FTSL превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.62% соответственно.


FTSL

С начала года

0.60%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.19%

5 лет

6.47%

10 лет

4.02%

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и BKLN

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
BKLN: 1.70
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.74
BKLN: 2.66
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSL: 1.66
BKLN: 1.53
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.37
BKLN: 1.91
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.02
BKLN: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
1.70
FTSL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и BKLN

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.35%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и BKLN

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.11%
FTSL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и BKLN

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
3.41%
FTSL
BKLN