PortfoliosLab logo
Сравнение FTSL с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSL и PFFD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTSL и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.15%
16.20%
FTSL
PFFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSL:

2.16

PFFD:

0.21

Коэф-т Сортино

FTSL:

2.75

PFFD:

0.37

Коэф-т Омега

FTSL:

1.66

PFFD:

1.04

Коэф-т Кальмара

FTSL:

2.38

PFFD:

0.15

Коэф-т Мартина

FTSL:

17.06

PFFD:

0.57

Индекс Язвы

FTSL:

0.37%

PFFD:

3.61%

Дневная вол-ть

FTSL:

2.94%

PFFD:

9.69%

Макс. просадка

FTSL:

-22.67%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

FTSL:

-0.02%

PFFD:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -2.23%.


FTSL

С начала года

0.74%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.35%

5 лет

6.47%

10 лет

4.04%

PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSL и PFFD

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSL: 0.86%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSL и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSL
Ранг риск-скорректированной доходности FTSL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSL c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSL: 2.16
PFFD: 0.21
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSL: 2.75
PFFD: 0.37
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSL: 1.66
PFFD: 1.04
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSL: 2.38
PFFD: 0.15
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSL: 17.06
PFFD: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16
0.21
FTSL
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и PFFD

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности PFFD в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.34%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и PFFD

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-10.80%
FTSL
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и PFFD

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 2.41%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
4.92%
FTSL
PFFD