PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%14.84%

Correlation

The correlation between IBHE and DGRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.53

The correlation between IBHE and DGRO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHE и DGRO

Секторы
IBHE
DGRO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Недвижимость

IBHE
100.0%
DGRO

-

Сырьевые материалы

IBHE

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IBHE

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IBHE

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IBHE

-

DGRO
11.5%

Энергетика

IBHE

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

IBHE

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

IBHE

-

DGRO
16.4%

Промышленность

IBHE

-

DGRO
10.8%

Технологии

IBHE

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

IBHE

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IBHE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.53

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.62
3.68

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.46

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.58

3.71

+18.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

88.89

14.33

+74.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.53

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IBHE и DGRO

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-35.10%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-6.47%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-14.03%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-19.31%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.44%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.67%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.24%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

6.94%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

9.49%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

13.82%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.52%

16.62%

-5.10%

Сравнение комиссий IBHE и DGRO

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и DGRO

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and DGRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 3.89% for IBHE. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.94% for DGRO.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.08% for DGRO.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор