PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и DGRO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%14.84%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IBHE и DGRO

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

IBHE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.11

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

1.61

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.24

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.52

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.25

6.97

+42.28

IBHE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.11

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBHE и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и DGRO

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и DGRO

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-35.10%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-7.50%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-19.31%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-3.48%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.39%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.57%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

7.20%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

14.47%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

13.83%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

16.62%

-4.95%