Сравнение IBDU с IGHG
IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - IBDU tracks the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDU returned 1.29%/yr vs 5.24%/yr for IGHG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBDU charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности IBDU и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDU показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.17%.
IBDU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам IBDU и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.54% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.22% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.17% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 4.70% |
Correlation
The correlation between IBDU and IGHG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDU vs. IGHG — Ранг доходности на риск
IBDU
IGHG
Сравнение IBDU c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDU | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.31 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 11.71 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDU | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.68 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.05 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBDU и IGHG
Максимальная просадка IBDU за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDU и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDU | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -25.16% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.75% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -3.74% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -8.75% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.11% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.30% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.50% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDU и IGHG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) составляет 0.58%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что IBDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDU | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.62% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.53% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 3.44% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.02% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.46% | -0.14% |
Сравнение комиссий IBDU и IGHG
IBDU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDU и IGHG
Дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности IGHG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.11% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IBDU and IGHG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGHG has higher volatility (0.62%) compared to IBDU (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBDU dropped -19.44% vs IGHG's -25.16%.
On 5-year performance, IGHG leads with 5.24% vs 1.29% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGHG has performed better with a 5.24% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.66% for IBDU.
IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBDU and 0.30% for IGHG.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDU и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор