Сравнение IBDS с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
IBDS и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.53% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
IBDS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и VCIT
IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IBDS
VCIT
Сравнение IBDS c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 1.24 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.73 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.08 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.11 | 7.27 | +21.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.24 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и VCIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и VCIT
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 3.97% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и VCIT
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -20.56% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.99% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -20.56% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.84% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.18% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.86% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и VCIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.08% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.84% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.85% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 6.60% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.27% | -0.67% |