PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 1.22%/yr for VCIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%-2.76%1.14%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.36%

Correlation

The correlation between IBDS and VCIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between IBDS and VCIT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

IBDS vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.50

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
2.22

+5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.27

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.08

+8.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

6.95

+41.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.50

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IBDS и VCIT

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-20.56%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-2.96%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

-6.11%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-20.56%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.36%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.16%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.88%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и VCIT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.38%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.06%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

4.10%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

6.61%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.28%

-0.73%

Сравнение комиссий IBDS и VCIT

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и VCIT

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and VCIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 1.22% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDS.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.32% for IBDS.

IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.03% for VCIT.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор