PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDS с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IBDSFDHY
Дох-ть с нач. г.3.97%7.65%
Дох-ть за 1 год8.19%13.45%
Дох-ть за 3 года0.10%2.25%
Дох-ть за 5 лет1.69%4.59%
Коэф-т Шарпа2.712.84
Коэф-т Сортино4.384.61
Коэф-т Омега1.561.56
Коэф-т Кальмара0.911.97
Коэф-т Мартина16.3423.34
Индекс Язвы0.50%0.57%
Дневная вол-ть3.04%4.67%
Макс. просадка-16.75%-20.01%
Текущая просадка-1.65%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IBDS и FDHY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и FDHY

С начала года, IBDS показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.66%
IBDS
FDHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDS и FDHY

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IBDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBDS c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBDS, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBDS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBDS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBDS, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.34
FDHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 23.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.34

Сравнение коэффициента Шарпа IBDS и FDHY

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.84
IBDS
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и FDHY

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FDHY в 6.42%


TTM2023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
4.28%3.81%2.87%2.19%2.66%3.31%3.66%0.97%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.42%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDS и FDHY

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.65%
-0.36%
IBDS
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и FDHY

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.10%
IBDS
FDHY