Сравнение IBDS с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
IBDS и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDS и FDHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | 1.35% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 0.23%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и FDHY
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.
Доходность на риск
IBDS vs. FDHY — Ранг доходности на риск
IBDS
FDHY
Сравнение IBDS c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.52 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 2.20 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.35 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.80 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 9.97 | +18.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.52 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и FDHY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и FDHY
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FDHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и FDHY
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FDHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -20.01% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -4.54% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -16.38% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.95% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.93% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.82% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и FDHY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.90% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.73% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 5.29% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 7.11% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 8.11% | -2.51% |