PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с FDHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. IBDS is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 3.99%/yr for FDHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.16%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%8.95%15.08%1.35%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between IBDS and FDHY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.39

The correlation between IBDS and FDHY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIEIBDS с BSCX
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

IBDS vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
2.40

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
3.68

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.49

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

4.02

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

17.11

+31.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа FDHY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.40

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IBDS и FDHY

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-20.01%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-2.12%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

-5.26%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-16.38%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.24%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.88%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и FDHY

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.75%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

3.57%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

7.13%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

8.05%

-2.50%

Сравнение комиссий IBDS и FDHY

IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и FDHY

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FDHY в 6.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and FDHY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.23%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.99% vs 1.45% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.99% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.32% for IBDS.

IBDS is categorized as Corporate Bonds, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.45% for FDHY.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор