- ISIN
- US46435UAA97
- CUSIP
- 46435UAA9
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 сент. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции IBDS — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) показал доход в 1.40% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IBDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IBDS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.31% | -0.10% | 0.44% | 0.31% | 0.11% | 1.40% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 0.70% | 0.45% | 0.58% | 0.24% | 0.66% | 0.11% | 0.82% | 0.44% | 0.32% | 0.40% | 0.49% | 5.86% |
| 2024 | 0.33% | -0.81% | 0.65% | -0.73% | 1.09% | 0.45% | 1.64% | 1.16% | 0.99% | -0.79% | 0.57% | -0.01% | 4.61% |
| 2023 | 2.52% | -2.25% | 2.33% | 0.52% | -0.78% | -0.24% | 0.55% | 0.08% | -1.09% | -0.37% | 3.01% | 2.12% | 6.44% |
| 2022 | -2.07% | -0.94% | -2.85% | -3.04% | 1.22% | -1.92% | 3.01% | -2.75% | -3.13% | -0.32% | 3.18% | -0.07% | -9.52% |
| 2021 | -0.15% | -1.41% | -1.18% | 1.09% | 0.45% | 0.25% | 1.01% | -0.14% | -0.60% | -0.82% | -0.50% | 0.46% | -1.56% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.07, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2017.
- This ETF participated in 16.59% of S&P 500 Index downside but only 15.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 15.18%
- Участие в снижении
- 16.59%
Комиссия
Комиссия IBDS составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBDS имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.32 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.00 | 2.46 | +7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.90 | 10.92 | +35.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.06 | $1.05 | $0.91 | $0.67 | $0.58 | $0.73 | $0.86 | $0.86 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.16 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 16.75%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -16.75%март 2020 г. | 14d | 2mo 20d | 3mo 4dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.98%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 7moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.54%май 2018 г. | 5mo 11d | 9mo 8d | 1y 2moдек. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.12%март 2021 г. | 25d | 4mo 27d | 5mo 22dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.35%сент. 2019 г. | 15d | 21d | 1mo 6dавг. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| IBDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -56.78% | +40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -9.10% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | -18.90% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -25.43% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -10.71% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.04% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBDS
Добавьте iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBDS