PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с BSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с BSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while BSCX tracks the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDS returned 4.57% vs 6.09% for BSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и BSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BSCX с доходностью 0.17%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

BSCX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.21%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и BSCX

2026 (YTD)202520242023
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%4.52%
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.17%9.31%1.73%7.88%

Correlation

The correlation between IBDS and BSCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between IBDS and BSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с IBTHIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIE
Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с OVTBSCX с BKLNBSCX с SPBOBSCX с BSCRBSCX с BSCQ

Доходность на риск

IBDS vs. BSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c BSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
1.49

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
2.23

+5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.26

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

2.11

+8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

6.83

+41.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. BSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа BSCX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и BSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.49

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.16

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IBDS и BSCX

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки BSCX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-5.13%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-2.90%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.40%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-1.37%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.89%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и BSCX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.32%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

2.97%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

4.11%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

6.08%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.08%

-0.53%

Сравнение комиссий IBDS и BSCX

И IBDS, и BSCX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и BSCX

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BSCX в 4.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and BSCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCX has higher volatility (1.32%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs BSCX's -5.13%.

On 1-year performance, BSCX leads with 6.09% vs 4.57% for IBDS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBDS has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSCX has performed better with a 6.09% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDS and BSCX have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCX has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.32% for IBDS.

IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и BSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор