PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDS с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDS с IBTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 0.47%/yr for IBTH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.

Доходность

Сравнение доходности IBDS и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.92%.

IBDS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.57%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDS и IBTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		1.23%5.86%4.61%6.44%-9.52%-1.56%5.90%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%

Correlation

The correlation between IBDS and IBTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.73

The correlation between IBDS and IBTH shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBDS:
IBDS с BSCRIBDS с FDHYIBDS с FLOTIBDS с SGOVIBDS с ITOTIBDS с JPIEIBDS с BSCX
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRXIBTH с IBTF

Доходность на риск

IBDS vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDS
Ранг доходности на риск IBDS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDS c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDSIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.19
3.57

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.04
6.60

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

10.34

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.73

40.10

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDS vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDS на текущий момент составляет 4.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTH равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDS и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDSIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

3.57

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.15

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IBDS и IBTH

Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDSIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.75%

-16.16%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.38%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.27%

-2.10%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-14.41%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.36%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.72%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.10%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDS и IBTH

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDSIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

0.54%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

4.20%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

4.21%

+1.34%

Сравнение комиссий IBDS и IBTH

IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDS и IBTH

Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности IBTH в 3.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF		4.32%4.36%4.37%3.81%2.87%2.19%2.66%3.32%3.66%0.97%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDS and IBTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTH has higher volatility (0.18%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs IBTH's -16.16%.

On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDS.

IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.83% for IBTH.

IBDS is categorized as Corporate Bonds, while IBTH is Government Bonds. IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.07% for IBTH.

IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDS и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор