Сравнение IBDS с IBTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH).
IBDS и IBTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IBTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 5.90% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.47% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.47%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и IBTH
IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. IBTH — Ранг доходности на риск
IBDS
IBTH
Сравнение IBDS c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.68 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 4.35 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.63 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 4.92 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 19.56 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.68 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и IBTH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IBTH
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности IBTH в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.87% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IBTH
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IBTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -16.16% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.82% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -14.41% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.79% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -6.86% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.58% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.46% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.23% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.26% | +1.34% |