Сравнение IBDS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBDS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 6.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и SGOV
IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBDS
SGOV
Сравнение IBDS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 20.61 | -17.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 283.87 | -279.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 201.33 | -199.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 411.31 | -406.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 4,618.08 | -4,589.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 20.61 | -17.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 14.12 | -13.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 12.34 | -11.78 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и SGOV
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и SGOV
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -0.03% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.01% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -0.03% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | 0.00% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.00% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и SGOV
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.06% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.13% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 0.20% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 0.24% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 0.24% | +5.36% |