Сравнение IBDS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IBDS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и ITOT
IBDS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. ITOT — Ранг доходности на риск
IBDS
ITOT
Сравнение IBDS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.00 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.52 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.53 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 7.25 | +21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.00 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и ITOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и ITOT
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и ITOT
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -55.20% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -12.34% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -25.36% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.51% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -7.02% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.61% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и ITOT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 5.49% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.78% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 18.68% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 17.36% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 18.25% | -12.65% |