Сравнение IBDS с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBDS и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.51% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и BSCR
И IBDS, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDS
BSCR
Сравнение IBDS c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 4.95 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 5.68 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 29.17 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и BSCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCR
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCR
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -17.26% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.81% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -14.87% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.41% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCR
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.48% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 4.12% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.40% | +0.20% |