Сравнение IBDS с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBDS и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDS или BSCR.
Основные характеристики
| IBDS | BSCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.41% | 8.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.88 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.52% |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 3.14% |
| Макс. просадка | -16.75% | -17.26% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между IBDS и BSCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDS показывает доходность 4.32%, а BSCR немного ниже – 4.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и BSCR
И IBDS, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDS c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCR
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BSCR в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.27% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.31% | 3.66% | 0.97% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.21% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.38% | 3.33% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCR
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCR
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.