Сравнение IBDS с BSCR
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDS tracks the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDS returned 1.45%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBDS на уровне 1.27% и BSCR на уровне 1.27%.
IBDS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.27% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.51% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.27% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
Correlation
The correlation between IBDS and BSCR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between IBDS and BSCR shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBDS
BSCR
Сравнение IBDS c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 2.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.35 | 10.69 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.72 | 46.31 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | 4.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и BSCR
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, примерно равная максимальной просадке BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -17.26% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.42% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | -2.41% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -14.87% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.34% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.10% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и BSCR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.15%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.09% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.35% | +0.20% |
Сравнение комиссий IBDS и BSCR
И IBDS, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и BSCR
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью BSCR в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and BSCR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCR has higher volatility (0.19%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs BSCR's -17.26%.
On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 1.41% for BSCR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.29% for BSCR.
IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор