Сравнение IBDS с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
IBDS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBDS и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -0.18% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и JPIE
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
IBDS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
IBDS
JPIE
Сравнение IBDS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.74 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.66 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 3.41 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 18.78 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и JPIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и JPIE
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и JPIE
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -9.96% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -1.72% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.53% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.17% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.31% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и JPIE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.87% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.09% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.11% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 3.57% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.57% | +2.03% |