Сравнение IBDS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Gold Trust (IAU).
IBDS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 8.95% | 15.08% | -2.76% | 1.14% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDS и IAU
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDS vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBDS
IAU
Сравнение IBDS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.90 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 2.33 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.35 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.72 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.84 | 9.95 | +18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.90 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBDS и IAU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и IAU
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и IAU
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -45.14% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -19.18% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -20.93% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -11.71% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -15.98% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 5.23% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) составляет 0.42%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 10.44% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 24.15% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 27.64% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 17.70% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 15.83% | -10.23% |