Сравнение IBBQ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
IBBQ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBBQ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBBQ и SPHQ
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBBQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IBBQ
SPHQ
Сравнение IBBQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.94 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.45 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 6.35 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.94 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBBQ и SPHQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и SPHQ
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и SPHQ
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBBQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -57.83% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.84% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.92% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -10.78% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.48% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и SPHQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBBQ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.32% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 9.67% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 17.13% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.40% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.81% | +4.07% |