PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs 13.32%/yr for SPHQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBBQ показывает доходность 15.05%, а SPHQ немного ниже – 14.73%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%13.10%

Correlation

The correlation between IBBQ and SPHQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.55

The correlation between IBBQ and SPHQ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBBQ и SPHQ

Секторы
IBBQ
SPHQ

Здравоохранение

93.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.6%

Финансовые услуги

0.1%
16.1%

Промышленность

0.0%
12.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

40.1%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
SPHQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
SPHQ
7.9%

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
SPHQ
5.6%

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
SPHQ
16.1%

Промышленность

IBBQ
0.0%
SPHQ
12.6%

Сырьевые материалы

IBBQ

-

SPHQ
3.5%

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

SPHQ
3.9%

Энергетика

IBBQ

-

SPHQ
1.0%

Недвижимость

IBBQ

-

SPHQ

-

Технологии

IBBQ

-

SPHQ
40.1%

Коммунальные услуги

IBBQ

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IBBQ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.55

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.23

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

2.48

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

10.05

+8.01

IBBQ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и SPHQ

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-57.83%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.90%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-16.57%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-25.04%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.02%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-10.65%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.19%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 5.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.27%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.17%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

14.22%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.72%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.94%

+3.93%

Сравнение комиссий IBBQ и SPHQ

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и SPHQ

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and SPHQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to IBBQ (5.92%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.32% vs 6.24% for IBBQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.32% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IBBQ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.79% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while SPHQ is S&P 500. IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.15% for SPHQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор