Сравнение IBBQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IBBQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBBQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 3.00% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
IBBQ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBBQ и SPHD
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
IBBQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IBBQ
SPHD
Сравнение IBBQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.23 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.42 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.25 | +3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 0.80 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.23 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBBQ и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и SPHD
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и SPHD
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBBQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -41.39% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.33% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.48% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -4.70% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.53% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и SPHD
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBBQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.15% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 7.86% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.46% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 14.20% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.65% | +4.23% |