Сравнение IBBQ с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
IBBQ и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и LABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBBQ и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 2.22% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 32.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%.
IBBQ
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBBQ и LABD
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Доходность на риск
IBBQ vs. LABD — Ранг доходности на риск
IBBQ
LABD
Сравнение IBBQ c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.96 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | -2.04 | +4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.77 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.91 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | -1.17 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.96 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.54 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между IBBQ и LABD составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и LABD
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LABD в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и LABD
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и LABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -99.99% | +62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -88.09% | +77.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -99.99% | +96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -90.78% | +73.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 68.46% | -65.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и LABD
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 8.54%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 36.88% | -28.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 59.06% | -44.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 87.11% | -63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 96.40% | -74.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 96.40% | -74.51% |