Сравнение IBBQ с LABD
IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 12.60%/yr vs -49.85%/yr for LABD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. IBBQ charges 0.00%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности IBBQ и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -29.83%.
IBBQ
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
Сравнение доходности по годам IBBQ и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 1.91% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 32.68% |
Correlation
The correlation between IBBQ and LABD is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between IBBQ and LABD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBBQ vs. LABD — Ранг доходности на риск
IBBQ
LABD
Сравнение IBBQ c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBBQ | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.97 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | -1.31 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -1.06 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.54 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IBBQ и LABD
Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.94% | -99.99% | +62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -83.21% | +74.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -95.31% | +71.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -99.99% | +94.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -90.92% | +74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 61.36% | -58.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBBQ и LABD
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 6.84%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBBQ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 27.46% | -20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 61.67% | -46.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 75.77% | -56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 96.26% | -74.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 95.93% | -74.07% |
Сравнение комиссий IBBQ и LABD
IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBBQ и LABD
Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LABD в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.87% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
IBBQ and LABD have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs LABD's -99.99%.
On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs -49.85% for LABD. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.87% for IBBQ.
IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while LABD is Leveraged Equities. IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 1.06% for LABD.
IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBBQ и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор