PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с LABD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и LABD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-50.59%
IBBQ
LABD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

LABD:

-0.12

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

LABD:

0.42

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

LABD:

1.05

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

LABD:

-0.09

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

LABD:

-0.25

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

LABD:

37.29%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

LABD:

81.07%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

LABD:

-99.97%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

LABD:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью 20.91%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

45.11%

1 год

-17.25%

5 лет

-40.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и LABD

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.


График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и LABD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
LABD: -0.12
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
LABD: 0.42
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
LABD: 1.05
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
LABD: -0.10
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
LABD: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.12
IBBQ
LABD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и LABD

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности LABD в 3.77%


TTM2024202320222021202020192018
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и LABD

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и LABD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-88.22%
IBBQ
LABD

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и LABD

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 45.61%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
45.61%
IBBQ
LABD