PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBBQ с LABD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBBQ с LABD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

IBBQ и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBBQ или LABD.

Корреляция

Корреляция между IBBQ и LABD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

-0.36

LABD:

0.25

Коэф-т Сортино

IBBQ:

-0.27

LABD:

0.88

Коэф-т Омега

IBBQ:

0.97

LABD:

1.10

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

-0.23

LABD:

0.14

Коэф-т Мартина

IBBQ:

-0.77

LABD:

0.53

Индекс Язвы

IBBQ:

8.79%

LABD:

26.67%

Дневная вол-ть

IBBQ:

22.29%

LABD:

83.45%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

LABD:

-99.97%

Текущая просадка

IBBQ:

-23.46%

LABD:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью 21.74%.

IBBQ

С начала года

-5.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-7.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LABD

С начала года

21.74%

1 месяц

-18.21%

6 месяцев

26.92%

1 год

20.93%

5 лет

-37.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBBQ и LABD

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.

LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и LABD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа LABD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и LABD

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LABD в 3.74%

TTM2024202320222021202020192018
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.19%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.74%4.68%6.14%0.53%0.00%3.96%1.75%0.80%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и LABD

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и LABD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и LABD

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 10.21%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 30.71%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...