PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBBQ с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с FTXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the Nasdaq Biotechnology Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBBQ returned 6.24%/yr vs 9.96%/yr for FTXH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBBQ charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 17.45%.

IBBQ

1 день
-0.09%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.05%
1 год
48.21%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

FTXH

1 день
1.59%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.60%
С начала года
17.45%
1 год
48.05%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и FTXH

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		15.05%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.24%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		17.45%24.15%2.98%-1.41%2.55%3.13%

Correlation

The correlation between IBBQ and FTXH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between IBBQ and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и FTXH

Секторы
IBBQ
FTXH

Здравоохранение

93.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
93.5%
FTXH
100.0%

Потребительский защитный сектор

IBBQ
0.2%
FTXH

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ
0.1%
FTXH

-

Финансовые услуги

IBBQ
0.1%
FTXH

-

Промышленность

IBBQ
0.0%
FTXH

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

FTXH

-

Энергетика

IBBQ

-

FTXH

-

Недвижимость

IBBQ

-

FTXH

-

Технологии

IBBQ

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BBPIBBQ с BBCIBBQ с BIS
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с XLVFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

IBBQ vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBBQFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.77

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.10

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

6.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

18.87

-0.80

IBBQ vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и FTXH

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-32.11%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.47%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.51%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-19.51%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.35%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-5.78%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и FTXH

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.92% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.65%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

17.51%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.52%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

18.44%

+3.43%

Сравнение комиссий IBBQ и FTXH

IBBQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и FTXH

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FTXH в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.10%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.79%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and FTXH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (5.92%) compared to FTXH (5.77%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, FTXH leads with 9.96% vs 6.24% for IBBQ. On fees, IBBQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXH has performed better with a 9.96% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXH.

FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.79% for IBBQ.

IBBQ tracks Nasdaq Biotechnology Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for IBBQ and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор