Сравнение IBB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IBB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.92% против -1.39% соответственно.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и TLT
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IBB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBB
TLT
Сравнение IBB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.10 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.06 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | -0.13 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.37 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IBB и TLT составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и TLT
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и TLT
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -48.35% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.23% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | -43.70% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -48.35% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -40.23% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -13.62% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.39% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и TLT
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.71% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 6.61% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 11.40% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 15.88% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.93% | +8.44% |