Сравнение IBALX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.92% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и WFSPX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
IBALX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
IBALX
WFSPX
Сравнение IBALX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.15 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и WFSPX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и WFSPX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -58.21% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -12.11% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -24.51% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -33.74% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.51% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -12.84% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и WFSPX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.17% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 9.44% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 18.21% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 16.88% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 18.00% | -6.52% |