PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с TADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
TADAX
Transamerica US Growth		-9.68%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.68% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

TADAX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.64%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.12%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с CSTAX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с VWUAXTADAX с SCHGTADAX с SPY

Сравнение комиссий IBALX и TADAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

TADAX
Transamerica US Growth
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Доходность на риск

IBALX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXTADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.13

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.94

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TADAX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.81

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.11

Корреляция

Корреляция между IBALX и TADAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и TADAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TADAX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TADAX
Transamerica US Growth		5.08%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и TADAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-39.29%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-16.48%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-39.29%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-39.29%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-13.14%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.43%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.73%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.24%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

13.45%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

23.04%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

23.11%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

21.89%

-10.41%