PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBALX с TADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBALX (Transamerica Multi-Managed Balanced Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - IBALX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IBALX returned 9.65%/yr vs 16.83%/yr for TADAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IBALX charges 0.96%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности IBALX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.83% соответственно.

IBALX

1 день
0.05%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.17%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.65%

TADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.69%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.79%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBALX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.77%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
TADAX
Transamerica US Growth		10.15%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between IBALX and TADAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between IBALX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с PALDXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с FASGX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

IBALX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.78

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.42

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.81

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

6.19

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TADAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IBALX и TADAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBALXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-39.29%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-16.48%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-24.04%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-39.29%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-39.29%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.40%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

4.80%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.07%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBALXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.08%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

12.68%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

16.72%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

23.14%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

21.95%

-10.45%

Сравнение комиссий IBALX и TADAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и TADAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TADAX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.81%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TADAX
Transamerica US Growth		4.17%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IBALX and TADAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TADAX has higher volatility (4.08%) compared to IBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, IBALX dropped -43.33% vs TADAX's -39.29%.

IBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBALX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор