PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBALX с TADAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с TADAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX).

IBALX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBALX или TADAX.

Корреляция

Корреляция между IBALX и TADAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IBALX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.98%
103.24%
IBALX
TADAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBALX:

0.12

TADAX:

-0.27

Коэф-т Сортино

IBALX:

0.25

TADAX:

-0.16

Коэф-т Омега

IBALX:

1.04

TADAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

IBALX:

0.09

TADAX:

-0.23

Коэф-т Мартина

IBALX:

0.27

TADAX:

-0.61

Индекс Язвы

IBALX:

5.75%

TADAX:

13.00%

Дневная вол-ть

IBALX:

12.93%

TADAX:

29.60%

Макс. просадка

IBALX:

-48.29%

TADAX:

-44.82%

Текущая просадка

IBALX:

-11.34%

TADAX:

-25.45%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 4.21% соответственно.

IBALX

С начала года

-2.83%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-8.62%

1 год

1.24%

5 лет

4.49%

10 лет

3.91%

TADAX

С начала года

-9.44%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-9.06%

5 лет

3.70%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBALX и TADAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

TADAX
Transamerica US Growth
График комиссии TADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TADAX: 1.02%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
График комиссии IBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBALX: 0.96%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBALX и TADAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг риск-скорректированной доходности IBALX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBALX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг риск-скорректированной доходности TADAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TADAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBALX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBALX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IBALX: 0.12
TADAX: -0.27
Коэффициент Сортино IBALX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBALX: 0.25
TADAX: -0.16
Коэффициент Омега IBALX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IBALX: 1.04
TADAX: 0.97
Коэффициент Кальмара IBALX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IBALX: 0.09
TADAX: -0.23
Коэффициент Мартина IBALX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IBALX: 0.27
TADAX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TADAX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.27
IBALX
TADAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и TADAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, тогда как TADAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		8.24%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%5.74%
TADAX
Transamerica US Growth		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и TADAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки TADAX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TADAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-25.45%
IBALX
TADAX

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 8.26%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.26%
18.85%
IBALX
TADAX