Сравнение IBALX с TADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и TADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 14.68% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и TADAX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.
Доходность на риск
IBALX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
IBALX
TADAX
Сравнение IBALX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.94 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и TADAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и TADAX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TADAX в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и TADAX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -39.29% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -16.48% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -39.29% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -39.29% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -13.14% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.43% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 4.73% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и TADAX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.98%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 7.24% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 13.45% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 23.04% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 23.11% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 21.89% | -10.43% |