Сравнение IBALX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.54% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и TSAIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
IBALX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
IBALX
TSAIX
Сравнение IBALX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 4.80 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и TSAIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и TSAIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -34.58% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -11.72% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -28.28% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -34.58% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -10.28% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -4.96% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.77% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и TSAIX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.98%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.29% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 9.81% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 17.09% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.15% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 17.59% | -6.13% |