- ISIN
- US8939573163
- CUSIP
- 893957316
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 дек. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции IBALX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) показал доход в 5.77% с начала года и 17.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBALX составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.00% | -3.89% | 6.17% | 2.64% | 0.19% | 5.77% | ||||||
| 2025 | 1.48% | 0.12% | -3.51% | -0.36% | 3.58% | 3.87% | 1.25% | 1.65% | 2.33% | 1.38% | 0.43% | 0.02% | 12.69% |
| 2024 | 1.03% | 2.76% | 2.31% | -3.31% | 3.64% | 2.69% | 1.24% | 2.14% | 1.65% | -1.41% | 3.56% | -2.36% | 14.53% |
| 2023 | 5.12% | -2.30% | 3.13% | 1.25% | -0.07% | 3.94% | 2.00% | -1.07% | -3.82% | -1.87% | 7.16% | 4.20% | 18.44% |
| 2022 | -3.78% | -2.22% | 0.99% | -6.78% | 0.20% | -5.69% | 6.54% | -3.57% | -7.29% | 3.83% | 4.95% | -3.85% | -16.48% |
| 2021 | -0.72% | 0.89% | 2.48% | 3.80% | 0.53% | 1.71% | 1.85% | 1.53% | -3.36% | 4.52% | -0.19% | 2.71% | 16.65% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund has an annualized alpha of 3.31%, beta of 0.58, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.39%) than losses (63.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 68.39%
- Участие в снижении
- 63.71%
Комиссия
Комиссия IBALX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBALX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 13.52 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Multi-Managed Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.20 | $2.68 | $1.31 | $0.87 | $2.36 | $1.54 | $1.20 | $2.03 | $0.89 | $0.38 | $0.82 |
Дивидендный доход | 5.81% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.33%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 11d | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.62%июль 2002 г. | 2y 3mo | 2y 7mo | 4y 11moмарт 2000 г. - март 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.64%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -23.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -18.23%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1mo 27d | 4mo 17dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| IBALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -56.78% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -18.90% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -25.43% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -33.92% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -10.72% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBALX
Добавьте Transamerica Multi-Managed Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBALX