Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) показал доход в -4.82% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBALX составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IBALX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund: годовая альфа составляет 3.33%, бета — 0.58, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 05.12.1994.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.74%) было выше, чем в снижении (63.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия IBALX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

IBALX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Multi-Managed Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Multi-Managed Balanced Fund составляет 6.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.