PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-2.42%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с PALDXIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с LIVIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий IBALX и FRGAX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

IBALX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

7.96

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.27

-0.52

Корреляция

Корреляция между IBALX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и FRGAX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и FRGAX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-11.77%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.53%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.02%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.62%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и FRGAX

Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.51%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

7.04%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.09%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.33%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

10.33%

+1.15%