Сравнение IBALX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 8.68% против 1.74% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и VGSH
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
IBALX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
IBALX
VGSH
Сравнение IBALX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.62 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 4.21 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.26 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 16.28 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.62 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и VGSH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и VGSH
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и VGSH
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -5.70% | -37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -0.88% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -5.70% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -5.70% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.49% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.60% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.23% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и VGSH
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.52% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 0.84% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 1.44% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 1.96% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 1.57% | +9.89% |