PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-4.82%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%4.46%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

IBALX

1 день
0.03%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.08%
1 год
9.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.68%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с FRGAXIBALX с FASGXIBALX с TSAIXIBALX с LIVIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий IBALX и PALDX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

IBALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.83

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между IBALX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и PALDX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.46%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и PALDX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-26.16%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.20%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-20.47%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.96%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.16%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и PALDX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.98% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.05%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.52%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

12.08%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

12.75%

-1.29%