PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.97% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с FASGXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий IBALX и VTMFX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IBALX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.34

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

8.12

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между IBALX и VTMFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и VTMFX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и VTMFX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-28.49%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-6.82%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-17.40%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-21.87%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.57%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.45%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и VTMFX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.86%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

4.82%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

8.55%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

8.51%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

9.10%

+2.38%