Сравнение IBALX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBALX имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции FASGX немного впереди с 8.96%.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и FASGX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
IBALX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
IBALX
FASGX
Сравнение IBALX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.01 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.00 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 8.74 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и FASGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и FASGX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и FASGX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -47.35% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.07% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -23.54% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -27.20% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.77% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.74% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.07% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и FASGX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.30% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 8.12% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 13.00% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 12.18% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.58% | -1.10% |