Сравнение IBALX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.36% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и VFAIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
IBALX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
IBALX
VFAIX
Сравнение IBALX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.32 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.26 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 0.78 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и VFAIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и VFAIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -78.64% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -14.72% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -25.71% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -44.37% | +20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -11.94% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -18.69% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.92% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и VFAIX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.84% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 11.74% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 19.94% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 19.42% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 22.63% | -11.15% |