Сравнение IAVIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.31% против 0.87% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и QBDSX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IAVIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IAVIX
QBDSX
Сравнение IAVIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.87 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 3.43 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и QBDSX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и QBDSX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -18.38% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -3.09% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -7.40% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -18.38% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -8.41% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.83% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.80% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и QBDSX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.40% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 2.77% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 3.77% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 4.32% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.26% | +11.72% |