PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAVIX с QBDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAVIX (Voya Solution Aggressive Portfolio) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IAVIX returned 11.56%/yr vs 0.80%/yr for QBDSX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IAVIX charges 0.36%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 11.56% против 0.80% соответственно.

IAVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.75%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.56%

QBDSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
2.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.75%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAVIX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		10.66%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		0.13%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Correlation

The correlation between IAVIX and QBDSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.40

The correlation between IAVIX and QBDSX shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IRVIXIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с IIBAXIAVIX с IPHYXIAVIX с CSTAX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с FSRKXQBDSX с QSPMXQBDSX с MAPOX

Доходность на риск

IAVIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.53

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
0.78

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.61

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

1.71

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.53

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.16

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и QBDSX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAVIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-18.38%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-3.09%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-3.76%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-7.40%

-18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-18.38%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.94%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-6.85%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.11%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и QBDSX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAVIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.68%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

2.38%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

3.59%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

4.32%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

5.25%

+11.75%

Сравнение комиссий IAVIX и QBDSX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и QBDSX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QBDSX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		7.24%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.47%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

IAVIX and QBDSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAVIX has higher volatility (3.24%) compared to QBDSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, IAVIX dropped -35.38% vs QBDSX's -18.38%.

IAVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAVIX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор