Сравнение IAVIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 4.99% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и BERIX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
IAVIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
IAVIX
BERIX
Сравнение IAVIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.54 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 3.26 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.62 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 17.20 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.54 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и BERIX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и BERIX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -20.34% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -2.95% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -15.73% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -20.34% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -1.25% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.60% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.79% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и BERIX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 1.47% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 4.28% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 5.38% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 5.94% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 6.00% | +10.96% |