Сравнение IAUM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAUM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и VTI
IAUM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. VTI — Ранг доходности на риск
IAUM
VTI
Сравнение IAUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.94 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.47 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.16 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.48 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и VTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и VTI
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и VTI
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -55.45% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -8.92% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -5.39% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.08% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.62% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и VTI
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 5.41% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 9.75% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 19.02% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 18.28% | -0.48% |