Сравнение IAUM с VBR
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs 16.09%/yr for VBR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам IAUM и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.60% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 4.14% |
Correlation
The correlation between IAUM and VBR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. VBR — Ранг доходности на риск
IAUM
VBR
Сравнение IAUM c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.17 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 11.22 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и VBR
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -61.98% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -8.85% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -24.19% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | 0.00% | -21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.26% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.50% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и VBR
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.43% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 10.65% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 15.36% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.79% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.74% | -3.69% |
Сравнение комиссий IAUM и VBR
IAUM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и VBR
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.71% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and VBR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs VBR's -61.98%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 16.09% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.
VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while VBR is Small Cap Value Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.05% for VBR.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор