PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с SBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с SBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и SBS

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		27.53%80.60%-4.21%46.89%48.42%-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBS

1 день
-1.02%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.53%
6 месяцев
29.71%
1 год
83.36%
3 года*
51.12%
5 лет*
37.57%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с SBS:
SBS с BABASBS с VOOSBS с CNMSBS с TACSBS с AWKSBS с SPYSBS с NERD

Доходность на риск

IAUM vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMSBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.17

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

6.33

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

16.17

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.37

+0.94

Корреляция

Корреляция между IAUM и SBS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SBS

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		4.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SBS

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SBS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-76.49%

+55.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-13.39%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-1.02%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-25.82%

+20.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SBS

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

13.02%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

23.56%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

33.25%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

37.07%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

43.62%

-25.83%