Сравнение SBS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности SBS и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 28.33% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 8.08% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
SBS:
$20.79B
WTRG:
$11.65B
SBS:
$12.14
WTRG:
$2.18
SBS:
2.50
WTRG:
18.81
SBS:
0.05
WTRG:
2.64
SBS:
0.56
WTRG:
4.68
SBS:
0.49
WTRG:
1.70
SBS:
$37.34B
WTRG:
$2.47B
SBS:
$13.68B
WTRG:
$1.07B
SBS:
$14.20B
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 20.33% против 5.31% соответственно.
SBS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 85.33%
- 3 года*
- 51.74%
- 5 лет*
- 37.74%
- 10 лет*
- 20.33%
WTRG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
SBS
WTRG
Сравнение SBS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.37 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 0.67 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 0.71 | +5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 1.22 | +14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.37 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.06 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBS и WTRG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и WTRG
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности WTRG в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.19% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.29% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок SBS и WTRG
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -47.95% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.60% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.53% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -39.62% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -12.77% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -12.12% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 6.20% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и WTRG
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.59% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 15.79% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 21.79% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 22.20% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 24.81% | +18.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и WTRG
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.