Сравнение SBS с WTRG
SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) and WTRG (Essential Utilities, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SBS returned 17.02%/yr vs 3.78%/yr for WTRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBS и WTRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBS показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции SBS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 17.02% против 3.78% соответственно.
SBS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- 17.02%
WTRG
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам SBS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.92% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | -2.42% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Correlation
The correlation between SBS and WTRG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г. | 0.27 |
The correlation between SBS and WTRG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBS:
$19.35B
WTRG:
$10.42B
SBS:
$2.48
WTRG:
$1.97
SBS:
2.22
WTRG:
18.64
SBS:
0.04
WTRG:
2.62
SBS:
0.49
WTRG:
4.07
SBS:
0.45
WTRG:
1.51
SBS:
$38.70B
WTRG:
$2.55B
SBS:
$13.96B
WTRG:
$862.18M
SBS:
$14.87B
WTRG:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
SBS
WTRG
Сравнение SBS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.17 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.37 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SBS и WTRG
Максимальная просадка SBS за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBS и WTRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -47.95% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -12.16% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -23.80% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.53% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.91% | -39.62% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -21.24% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -12.14% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 5.58% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBS и WTRG
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.98% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 15.21% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 20.95% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 22.38% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.56% | 24.85% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBS и WTRG
Дивидендная доходность SBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности WTRG в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.32% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.73% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBS и WTRG
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 861.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.64M при выручке в 861.76M, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 224.39M при выручке в 861.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SBS and WTRG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.39%) compared to WTRG (4.98%). In terms of maximum drawdown, SBS dropped -76.49% vs WTRG's -47.95%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBS и WTRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор