PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с PSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с PSEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs -16.85%/yr for PSEC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -3.27%.

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSEC

1 день
1.32%
1 месяц
7.59%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-14.85%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и PSEC

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
PSEC
Prospect Capital Corporation		-3.27%-28.86%-18.16%-4.13%-8.61%0.11%

Correlation

The correlation between IAUM and PSEC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Prospect Capital Corporation

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с PSEC:
PSEC с MAINPSEC с FSKPSEC с NLYPSEC с ADCPSEC с CMEPSEC с SACHPSEC с SLQD

Доходность на риск

IAUM vs. PSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг доходности на риск PSEC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMPSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.50

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.54

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.63

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.13

+3.99

IAUM vs. PSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PSEC

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMPSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-61.51%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-27.04%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-50.64%

+26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-53.33%

+31.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-15.65%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

15.04%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PSEC

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMPSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

10.61%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

27.53%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

33.82%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

28.06%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

27.36%

-9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PSEC

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation		22.94%20.85%16.01%12.02%10.30%8.56%13.31%11.18%11.41%13.45%11.98%14.72%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and PSEC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSEC has higher volatility (10.61%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs PSEC's -61.51%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и PSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор