PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. IAUM is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.16%/yr vs 16.08%/yr for PFIX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

IAUM

1 день
2.65%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
25.79%
3 года*
30.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.19%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-10.79%

Correlation

The correlation between IAUM and PFIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

IAUM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.42

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.43

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.49

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-0.76

+3.79

IAUM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и PFIX

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-36.17%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-25.64%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-36.17%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-21.25%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-17.13%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

16.57%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и PFIX

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеют волатильность 8.31% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

21.22%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

30.21%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

38.53%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

38.27%

-20.19%

Сравнение комиссий IAUM и PFIX

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и PFIX

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and PFIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to IAUM (8.31%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.16% vs 16.08% for PFIX. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.16% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.50% for PFIX.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор