PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с NXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. IAUM is passively managed, while NXG is actively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs 35.48%/yr for NXG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for NXG.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 25.55%.

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXG

1 день
1.09%
1 месяц
3.46%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.58%
1 год
40.65%
3 года*
35.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%10.60%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		25.55%25.98%51.16%4.54%-5.68%

Correlation

The correlation between IAUM and NXG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с LFGYNXG с SPY

Доходность на риск

IAUM vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.14

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.80

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.10

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

8.52

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа NXG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMNXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.14

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IAUM и NXG

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-26.14%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-13.19%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-26.14%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

0.00%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.59%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

4.78%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и NXG

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.85%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

14.07%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

19.12%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

26.87%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

26.87%

-9.01%

Сравнение комиссий IAUM и NXG

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NXG в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и NXG

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

ПозицияTTM2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.74%12.83%14.15%12.00%1.11%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and NXG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (5.85%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs NXG's -26.14%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор