Сравнение IAUM с GLL
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 27.83%/yr vs -38.45%/yr for GLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.
IAUM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам IAUM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -6.65% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -7.89% |
Correlation
The correlation between IAUM and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -1.00 |
The correlation between IAUM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. GLL — Ранг доходности на риск
IAUM
GLL
Сравнение IAUM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.60 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.90 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GLL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -99.24% | +73.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -65.10% | +38.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -87.95% | +61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.40% | -98.73% | +73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -85.16% | +79.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 43.24% | -33.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GLL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 8.67%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 17.10% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 47.06% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.41% | 54.63% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 36.51% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 32.35% | -14.20% |
Сравнение комиссий IAUM и GLL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GLL
Ни IAUM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (17.10%) compared to IAUM (8.67%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.14% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, IAUM leads with 27.83% vs -38.45% for GLL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 27.83% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IAUM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.95% for GLL.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор