Сравнение IAUM с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
IAUM и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и GLL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
IAUM vs. GLL — Ранг доходности на риск
IAUM
GLL
Сравнение IAUM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -1.13 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | -2.13 | +4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.86 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -1.39 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -1.13 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.70 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и GLL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GLL
Ни IAUM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GLL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -99.24% | +78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -71.53% | +52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -99.07% | +87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -84.99% | +80.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 44.20% | -38.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GLL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 20.37% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 46.49% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 54.80% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 35.41% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 31.99% | -14.20% |