Сравнение IAUM с GLL
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs -41.54%/yr for GLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%.
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
Сравнение доходности по годам IAUM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | -9.74% |
Correlation
The correlation between IAUM and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | -1.00 |
The correlation between IAUM and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. GLL — Ранг доходности на риск
IAUM
GLL
Сравнение IAUM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.75 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.16 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.93 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.68 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GLL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -99.24% | +78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -65.10% | +45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -87.95% | +68.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -98.96% | +81.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -85.13% | +79.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 41.87% | -34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GLL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 11.07% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 44.43% | -21.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 52.37% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.89% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 32.12% | -14.26% |
Сравнение комиссий IAUM и GLL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GLL
Ни IAUM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -41.54% for GLL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IAUM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.95% for GLL.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор