PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с GLDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds - IAUM tracks the LBMA Gold Price PM while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 27.83%/yr vs 16.58%/yr for GLDI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность -6.65%, а GLDI немного выше – -6.35%.

IAUM

1 день
1.01%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-10.14%
1 год
20.69%
3 года*
27.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI

1 день
0.96%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.34%
1 год
10.72%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.45%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-6.65%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-6.35%34.25%17.76%8.93%-1.11%3.07%

Correlation

The correlation between IAUM and GLDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between IAUM and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

IAUM vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.66

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.92

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.68

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

2.39

-0.17

IAUM vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GLDI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-32.26%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-15.81%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-15.81%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.40%

-15.00%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-13.99%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

4.50%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GLDI

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.76%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

14.89%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

16.22%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.66%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

11.56%

+6.59%

Сравнение комиссий IAUM и GLDI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GLDI

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		27.21%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and GLDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (8.67%) compared to GLDI (7.76%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.14% vs GLDI's -32.26%.

On 3-year performance, IAUM leads with 27.83% vs 16.58% for GLDI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 27.83% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 27.21%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.65% for GLDI.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор