PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - IAUM tracks the LBMA Gold Price PM while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs 41.54%/yr for GDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%.

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и GDX

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-3.12%

Correlation

The correlation between IAUM and GDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between IAUM and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUM и GDX

Секторы
IAUM
GDX

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

GDX

-

Энергетика

IAUM

-

GDX

-

Финансовые услуги

IAUM

-

GDX

-

Здравоохранение

IAUM

-

GDX

-

Промышленность

IAUM

-

GDX

-

Технологии

IAUM

-

GDX

-

Коммунальные услуги

IAUM

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

IAUM vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.40

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.81

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.07

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.27

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.13

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GDX

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-80.34%

+59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-30.84%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-30.84%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-25.41%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-40.43%

+35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

12.09%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GDX

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

15.49%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

37.51%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

45.49%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

36.40%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

37.17%

-19.31%

Сравнение комиссий IAUM и GDX

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GDX

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and GDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs GDX's -80.34%.

On 3-year performance, GDX leads with 41.54% vs 31.59% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDX has performed better with a 41.54% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор