PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

IAUM и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%1.78%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с AUMIGDMN с GLDGDMN с IGLD

Сравнение комиссий IAUM и GDMN

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

IAUM vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.92

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

13.31

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.97

+0.34

Корреляция

Корреляция между IAUM и GDMN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GDMN

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GDMN

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUMGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-52.82%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-39.03%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-24.76%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-18.46%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

11.50%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GDMN

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUMGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

23.34%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

54.11%

-30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

64.17%

-36.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

47.24%

-29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

47.24%

-29.45%