Сравнение GDMN с IGLD
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.12%/yr vs 20.33%/yr for IGLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -5.55%.
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -5.55% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 2.45% |
Correlation
The correlation between GDMN and IGLD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between GDMN and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDMN
IGLD
Сравнение GDMN c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 1.94 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и IGLD
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IGLD в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -21.90% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -21.90% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -21.90% | -26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -21.20% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -5.37% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 7.68% | +11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и IGLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 8.14% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 22.34% | +32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.10% | 24.40% | +39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.22% | 15.48% | +32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 15.30% | +32.92% |
Сравнение комиссий GDMN и IGLD
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и IGLD
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности IGLD в 19.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and IGLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.22%) compared to IGLD (8.14%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs IGLD's -21.90%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 20.33% for IGLD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 3.29% for GDMN.
GDMN is categorized as Commodities, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.85% for IGLD.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор