Сравнение IAUM с EZU
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.16%/yr vs 18.00%/yr for EZU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.51%/yr for EZU.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и EZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у EZU с доходностью 10.02%.
IAUM
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам IAUM и EZU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.19% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 10.02% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IAUM and EZU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. EZU — Ранг доходности на риск
IAUM
EZU
Сравнение IAUM c EZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | EZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.79 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.46 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и EZU
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и EZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -65.32% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -13.06% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -15.02% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | 0.00% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -19.21% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 3.60% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и EZU
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | EZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.55% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 14.87% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 17.52% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.97% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.50% | -2.42% |
Сравнение комиссий IAUM и EZU
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и EZU
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 4.42% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and EZU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (8.31%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs EZU's -65.32%.
On 3-year performance, IAUM leads with 30.16% vs 18.00% for EZU. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.16% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.
EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while EZU is Europe Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while EZU tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.51% for EZU.
EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и EZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор