PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с EPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 7.35%/yr for EPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.46%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%8.08%

Correlation

The correlation between IAUM and EPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.19

Сравнение распределения секторов IAUM и EPI

Секторы
IAUM
EPI

Недвижимость

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

23.4%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Недвижимость

IAUM
100.0%
EPI
0.9%

Сырьевые материалы

IAUM

-

EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

EPI
3.5%

Энергетика

IAUM

-

EPI
17.3%

Финансовые услуги

IAUM

-

EPI
23.4%

Здравоохранение

IAUM

-

EPI
5.5%

Промышленность

IAUM

-

EPI
9.7%

Технологии

IAUM

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

IAUM

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

IAUM vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.75

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.00

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.67

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

-1.61

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.75

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.13

+0.98

Просадки

Сравнение просадок IAUM и EPI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-66.21%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-16.88%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-21.89%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-18.22%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-18.65%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

7.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и EPI

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.88%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

12.90%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

15.03%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

16.22%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.36%

-2.44%

Сравнение комиссий IAUM и EPI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и EPI

Ни IAUM, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and EPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs EPI's -66.21%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 7.35% for EPI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IAUM and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUM is categorized as Gold, while EPI is Asia Pacific Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.84% for EPI.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор