Сравнение IAUM с DGZ
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUM returned 16.97%/yr vs -9.64%/yr for DGZ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
IAUM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.64%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам IAUM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.79% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -3.90% |
Correlation
The correlation between IAUM and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -0.56 |
The correlation between IAUM and DGZ shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IAUM
DGZ
Сравнение IAUM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.28 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.50 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и DGZ
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -86.32% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -36.14% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -59.54% | +33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -61.54% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -81.30% | +54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -57.88% | +52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 20.22% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и DGZ
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 6.52%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 24.11% | -17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 59.30% | -35.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 70.46% | -42.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 37.01% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 28.48% | -10.30% |
Сравнение комиссий IAUM и DGZ
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и DGZ
Ни IAUM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to IAUM (6.52%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, IAUM leads with 16.97% vs -9.64% for DGZ. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 16.97% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
IAUM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.75% for DGZ.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор