Сравнение IAUM с DGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).
IAUM и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и DGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.33% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.17% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.17%.
IAUM
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.18%
- 1 год
- 49.41%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -30.74%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -14.31%
- 10 лет*
- -10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и DGZ
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Доходность на риск
IAUM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IAUM
DGZ
Сравнение IAUM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.64 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | -0.75 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.72 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.36 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.64 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.39 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и DGZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и DGZ
Ни IAUM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и DGZ
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -86.32% | +65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -41.53% | +22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -84.78% | +71.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -57.50% | +52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 22.10% | -16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и DGZ
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.44%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 15.26% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 43.93% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 48.54% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 28.22% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 23.03% | -5.23% |