PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
8.33%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
-11.17%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.17%.


IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
10 лет*

DGZ

1 день
-0.14%
1 месяц
2.64%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-30.74%
3 года*
-19.94%
5 лет*
-14.31%
10 лет*
-10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий IAUM и DGZ

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Доходность на риск

IAUM vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

-0.64

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

-0.75

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.72

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

-1.36

+10.74

IAUM vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.64

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

-0.39

+1.67

Корреляция

Корреляция между IAUM и DGZ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и DGZ

Ни IAUM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и DGZ

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-86.32%

+65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-41.53%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-84.78%

+71.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-57.50%

+52.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

22.10%

-16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и DGZ

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.44%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

15.26%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

43.93%

-19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

48.54%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

28.22%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

23.03%

-5.23%