Сравнение IAUM с DGZ
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 31.59%/yr vs -17.16%/yr for DGZ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
Сравнение доходности по годам IAUM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | -4.71% |
Correlation
The correlation between IAUM and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between IAUM and DGZ shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IAUM
DGZ
Сравнение IAUM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.44 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.77 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.26 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.32 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и DGZ
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -86.32% | +65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -38.32% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -59.54% | +40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -82.83% | +65.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -57.74% | +52.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 21.85% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и DGZ
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.49%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 45.11% | -39.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 55.00% | -32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 66.42% | -40.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 35.25% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 27.41% | -9.55% |
Сравнение комиссий IAUM и DGZ
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и DGZ
Ни IAUM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs DGZ's -86.32%.
On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -17.16% for DGZ. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
IAUM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.75% for DGZ.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор