Сравнение DGZ с SLV
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.12%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -7.12% против 12.68% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам DGZ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between DGZ and SLV is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and SLV has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SLV — Ранг доходности на риск
DGZ
SLV
Сравнение DGZ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.47 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.16 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SLV
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -76.28% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -47.23% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -47.23% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -47.23% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -47.23% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -47.23% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -44.65% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 21.91% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SLV
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.91% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.91% | 14.34% | +31.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.66% | 59.27% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.62% | 60.33% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 36.59% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 32.09% | -3.92% |
Сравнение комиссий DGZ и SLV
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SLV
Ни DGZ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SLV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 12.68% vs -7.12% for DGZ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 12.68% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SLV is Silver. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор