Сравнение DGZ с SLV
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -7.43% против 10.19% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам DGZ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between DGZ and SLV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and SLV has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SLV — Ранг доходности на риск
DGZ
SLV
Сравнение DGZ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.89 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.85 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SLV
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -76.28% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -52.28% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -52.28% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -52.28% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -52.28% | -19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -52.28% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -44.67% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 25.22% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SLV
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 12.88% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 57.02% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 61.12% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 36.88% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 32.18% | -3.70% |
Сравнение комиссий DGZ и SLV
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SLV
Ни DGZ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SLV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to SLV (12.88%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -7.43% for DGZ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SLV is Silver. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор