PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGZ показывает доходность 2.71%, а SLV немного выше – 2.78%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -8.68% против 15.55% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between DGZ and SLV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and SLV has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SNPE
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

DGZ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.89

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.07

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.62

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

5.64

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.89

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.25

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DGZ и SLV

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-76.28%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-42.45%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-42.45%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-42.45%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-42.81%

-28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-37.30%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-44.67%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

19.67%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и SLV

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

16.30%

+28.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

58.31%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

58.90%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

36.15%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

31.84%

-4.44%

Сравнение комиссий DGZ и SLV

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и SLV

Ни DGZ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGZ and SLV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs -8.68% for DGZ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DGZ and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SLV is Silver. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор