Сравнение DGZ с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV).
DGZ и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGZ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -11.04% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -10.19% против 16.87% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- -10.19%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGZ и SLV
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
DGZ vs. SLV — Ранг доходности на риск
DGZ
SLV
Сравнение DGZ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGZ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 2.16 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 2.23 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.82 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.70 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.16 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.69 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.54 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DGZ и SLV составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SLV
Ни DGZ, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SLV
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -76.28% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -42.45% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -42.45% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -42.81% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.76% | -35.47% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.49% | -44.76% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 13.77% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SLV
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.14% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGZ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 16.96% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 57.27% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 57.07% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 35.27% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 31.35% | -8.31% |