PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUM и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.31%.


IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*

CSHI

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.17%
3 года*
5.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и CSHI


2026 (YTD)2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%4.91%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
2.31%5.05%5.66%6.21%1.39%

Correlation

The correlation between IAUM and CSHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

IAUM vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUMCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

2.60

-1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

24.49

-23.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

131.09

-128.22

IAUM vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и CSHI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и CSHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUMCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-1.69%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-0.21%

-24.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-1.69%

-22.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

0.00%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-0.03%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

0.04%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и CSHI

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUMCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

0.33%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

0.60%

+23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

0.91%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

1.33%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

1.33%

+16.72%

Сравнение комиссий IAUM и CSHI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и CSHI

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.


ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
5.31%5.11%5.72%6.15%1.52%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAUM and CSHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to CSHI (0.33%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 5.42% for CSHI. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (5.77 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор