Сравнение IAUM с BTAL
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 29.28%/yr vs -12.17%/yr for BTAL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IAUM charges 0.09%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам IAUM и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 5.08% |
Correlation
The correlation between IAUM and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. BTAL — Ранг доходности на риск
IAUM
BTAL
Сравнение IAUM c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.73 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.98 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -1.64 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и BTAL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -50.28% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -37.50% | +13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -45.16% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -50.23% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -22.01% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 22.38% | -13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и BTAL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.74% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 16.58% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 22.49% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.96% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.33% | +0.72% |
Сравнение комиссий IAUM и BTAL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и BTAL
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs BTAL's -50.28%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs -12.17% for BTAL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 2.11% for BTAL.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор