PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAUM и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.


IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и BTAL


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%5.08%

Correlation

The correlation between IAUM and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

IAUM vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAUMBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.73

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.98

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.64

+4.51

IAUM vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и BTAL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAUMBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-50.28%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-37.50%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-45.16%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-50.23%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-22.01%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

22.38%

-13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и BTAL

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 7.71%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAUMBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.74%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

16.58%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

22.49%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.96%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.33%

+0.72%

Сравнение комиссий IAUM и BTAL

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и BTAL

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAUM and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -24.37% vs BTAL's -50.28%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs -12.17% for BTAL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while BTAL is Long-Short. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and AGF. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 2.11% for BTAL.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор